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富兰克林国海日鑫月益30财债券型证券投资基金2018第四季度报告

编辑:大魔王 2019-01-18

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  本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内,未发生本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值比例违反基金合同的情况。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  报告期内,公司在研究报布公平性、投资决策性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  注:本基金的基金合同生效日为2017年6月19日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

  

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  南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)于 2018年1月29日发布南京银行镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚决字【2018】1 号)的通知,因其违规办理票据业务违反审慎经营原则,被处以人民币3230 万元的罚款。

  中国民生银行股份有限公司于2018年12月8日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚违规行为:贷款业务严重违反审慎经营规则。为此,中国银保监会对中国民生银行股份有限公司做出罚款人民币200万元的行政公开处罚。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  中国民生银行股份有限公司2018年12月7日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚,违规行为:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受;(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。为此,中国银保监督会对中国民生银行股份有限公司做出罚款人民币3,160万元的行政公开处罚。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同,于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  原标题:富兰克林国海日鑫月益30财债券型证券投资基金2018第四季度报告

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  截至报告期末,本基金A类份额净值增长0.8061%,同期业绩比较基准增长0.3345%,基金超额收益率0.4716%;本基金B类份额净值增长0.8724%,同期业绩比较基准增长0.3345%,基金超额收益率0.5379%。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开、处罚的证券如下:

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  公司严格按照《异常交易与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  目前信用事件层出不穷,在此背景下仍需仔细筛选流动性尚佳的有配置价值的信用品种。整体来看,相较于信用债,高评级同业存单整体风险可控,年内的品种收益率维持低位,但跨年仍有吸引力。准确的择时能获得不错的收益,加之其良好的流动性,目前仍然是配置上比较理想的品种之一。

  

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  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  2、同业存单中,投资于AAA同业存单的比例为84.39%,AA+同业存单的比例为15.61%。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日鑫月益30财债券型证券投资基金基金合同》的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的及基金合同的约定。

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  本基金对南京银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对南京银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好南京银行长期发展,因此买入南京银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  本基金合同约定:“本基金将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内”。本报告期内,未发生投资组合的平均剩余期限违反基金合同的情况。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  

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  1、投资者在基金日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

  本基金致力于做好择时配置,选择在合适时机通过久期与杠杆的调节在保持流动性安全的前提下提高收益,合理调整久期分布。在债券配置上采取哑铃型结构,保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率。高评级信用债与存单在一定时间内各有其配置价值,未来将在保持组合流动性要求的前提下在精心挑选入场时点,为基金持有人创造稳健的收益。

  2018年四季度延续了货币政策稳健中性的基调,创设TMLF等金融工具,定向滴灌力度继续加强。以国内宏观数据走弱为主要导火索,叠加了油价下跌以及外围市场经济增长动能趋弱等因素,本季度长端利率持续走强。而短端利率受制于资金成本的稳定,更多的随着资金面的波动而波动。存单品种整个季度维持平稳发行,收益率仅在年末由资金面和配置需求共同作用下,短端出现了一波短时间的大幅上行。信用品种虽仍不断有违约出现,但CRMW的推出稳定了市场的风险偏好。

  1、中国证监会批准富兰克林国海日鑫月益30财债券型证券投资基金设立的文件;

  本基金对民生银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对民生银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好民生银行长期发展,因此买入民生银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较